嘉实科技创新混合型证券投资基金2019年年度报告
时间:2020-04-09 10:33

  基金管理人的董事会、董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同,于 2020 年 3 月 23 日复核了本报告

  中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 48

  8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 48

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;

  注:本基金业绩比较基准为:中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%

  中国战略新兴产业成份指数是由中证指数有限公司编制,选取节能环保、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造、新能源产业、新材料产业、新能源汽车、数字创意产业、高技术服务业等领域具有代表性的 100 家上市公司,采用流通股本加权方式,以反映中国战略新兴产业上市公司的走势,适合作为本基金股票投资的比较基准。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制,以股票市场中的 50 家上市股票为成分股样本,以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中债综合财富指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。该指数的样本券包括了商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、地方企、中期票据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企等债券,综合反映了债券市场整体价格和回报情况。该指数以债券托管量市值作为样本券的权重因子,每日计算债券市场整体表现,是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。

  注:本基金基金合同生效日 2019 年 5 月 7 日至报告期末未满 1 年。按基金合同和招募说明书的约

  定,本基金自基金合同生效日 6 个月为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合 同(十二(二)投资范围和(四)投资)的有关约定。

  注:本基金基金合同生效日为 2019 年 5 月 7 日,2019 年度的相关数据根据当年实际存续期(2019

  嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月 25 日成立,

  是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在并 设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、、武汉分公司。公司获得首批全国社 保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。

  截止 2019 年 12 月 31 日,基金管理人共管理 176 只式证券投资基金,具体包括嘉实成长

  收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混 合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、 嘉实海外中国股票(QDII)混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉

  实回报混合、嘉实基本面 50 指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实 H 股指数

  (QDII)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、 嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、

  嘉实货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、

  嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企指数(LOF)、

  嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实

  中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债 券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略 定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混 合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、

  嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券 A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实

  新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费 股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价 策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉 实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、

  嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思混合、 嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、 嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合(LOF)、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增 强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝 货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股 票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉 实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实

  稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉

  实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创 业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配 置混合(FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势 股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债 券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致 盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数( LOF)、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通

  精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合( FOF)、嘉实消费精选股票、嘉实新添

  元定期混合、嘉实中债 1-3 政金债指数、嘉实养老 2050 混合(FOF)、嘉实长青竞争优势股票、嘉

  实科技创新混合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030

  混合(FOF)、嘉实致元 42 个月定期债券、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、

  科技 100ETF、嘉实致安 3 个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、

  嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动 ETF 联接、嘉实致禄 3 个月定期

  纯债债券、嘉实民企精选一年定期债券、嘉实先进制造 100 ETF、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF

  联接、嘉实安元 39 个月定期纯债债券、嘉实中债 3-5 年国开行指数、嘉实鑫和一年持有期混合、

  嘉实致融一年定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。 同时,基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

  注:(1)基金经理的任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》的相关。

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实科技创新混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的,本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本 基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

  公司制定了《公平交易管理制度》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》等法律法规的,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息 披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益 输送,投资者权益。

  公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管 理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建 议,并在投资决策委员会的制度规范下决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投 资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权 利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大交易等非集中竞价 交易制定专门的交易规则,各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前确定交易要素, 交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

  报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内 部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程决策,并在获得投资信息、投资和 实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的 流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;对投资交易行为进行监察稽核,通过 IT 系统和人工等方式进行日常和定期分析评估并完整详实记录相关信息,及时完成每季度 和年度公平交易专项稽核。

  报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 5 次,均为旗下组合被动标的指数需要,与其 他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。

  本基金从 5 月 7 号成立运作,在三季度,我们基于 5G 技术带来的新一轮科技周期开始启动的

  研判,对产业链上游的硬件基础相关的电子通讯子行业进行了超配,在四季度我们进行了机构性 的调仓,减持了部分性价比下降的 5G 标的,增加了对新能源和电子上游周期品的配置;另一方面, 我们更加积极的寻找了新硬件里面的阿法机会,取得了较好收益,例如前十大重仓中的晶丰明源, 为全市场最早挖掘,同为前十大中的 TCL 也大幅领先市场。

  从中期维度我们依然看好半导体、云计算、物联网、人工智能、新能源、创新药 6 大线 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为 1.2440 元;本报告期基金份额净值增长率为 24.40%,业

  报告期内,宏观经济仍然处于下行态势中,流动性整体宽松的格局进一步确立,全球央行降 息周期,国内也通过 LPR 和降准来保持流动性的适度宽松。而随着无风险利率的下降和 风险利差的收窄,降有利于成长风格的股票。

  科技是科学和技术的统称,科学提供观察现象的手段,技术是现象有目的的再编程,科技是 一个供给满足人类需求的过程,是人类社会进步的核心驱动力。他的发展方向就是提升生产效率 和提高生活水平。

  在科技股的投资节奏把握上,我们喜欢用科技时钟的概念,也就是硬件创新、媒介迁移、商 业模式变革三个阶段。我们也形象的成为“硬三年、软三年、商业模式再三年。过去 50 年,我们

  大概走了 5 个创新周期,大型机、小型机、个人电脑、桌面互联网、移动互联网 5 个阶段。目前,

  我们认为现在依然处于从智能手机驱动移动互联网浪潮之后,寻找新的大规模新硬件平台的 过程中,智能汽车、VR、物联网都是潜在的方向,其中人工智能将在本轮技术变革中扮演重要角 色,在这个过程中,新的技术创新主要由底层硬件驱动,也是我们投资的中期方向。娱乐重、

  打造成中国的纳斯达克。2,促进经济转型和高质量发展的重要抓手产业发展的必然阶段,历史上,我们可以看到很多行业的企业呈现集中上市的现象,例如 2010-2011 年的苹果产业链在中小板产生了一批 10 倍的牛股。12 年前后,影视股集中上创业板。目前正好有一批创新型企业发展到了可以上市的阶段,正好会上科创板。

  (1)继续内控前置,在基金营销、投资管理、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面,事前进行合规性审核、。对于新产品、新业务,从战略规划到具体产品方案,在制度流程、投资范围、投资工具、运作规则等方面,防控重大风险。

  (2)合规管理:主要从事前研讨、合规审核、全方位合规、数据库、“底线”防范、合规培训等方面,积极开展各项合规管理工作。

  (3)内部审计:按计划对销售、投资、后台和其它业务开展内审,完成相应内审报告及其后续改进。完成公司及基金的外审、公司 GIPS 第三方验证、ISAE3402 国际鉴证等。

  (4)法律事务:负责日常法律事务工作,包括合同、协议审查(包括各类产品及业务),主动解决各项法律文件以及实务运作中存在的差错和风险隐患,未发现新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问题。

  (5)加强差错管理,继续推动各业务单元梳理流程、制度,落实风险责任授权体系,确保所有识别的关键风险点均有相应措施控制。

  此外,我们还积极配合监管机关、社保基金理事会的检查以及统计调查工作,按时完成监察稽核报告、合规报告和各项统计、专题报告。

  报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务》以及中国证监会相关和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

  本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能

  力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,联合交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。

  根据本基金基金合同(十六(三)基金收益分配原则)约定,报告期内本基金未实施利润分配,符律法规的和基金合同的相关约定。

  招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。

  招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

  本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了嘉实科技创新混合基

  我们按照中国注册会计师审计准则的执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

  按照中国注册会计师职业守则,我们于嘉实科技创新混合基金,并履行了职业方面的其他责任。

  层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错致的重大错报。

  在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估嘉实科技创新混合基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计算嘉实科技创新混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。

  我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错致的重大错报获取合理,并出具包含审计意见的审计报告。合理是高水平的,但并不能按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

  在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

  对这些风险,并获取充分、适当的审计,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及、伪造、故意遗漏、虚假陈述或于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错致的重大错报的风险。

  (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

  据,就可能导致对嘉实科技创新混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而未来的事项或情况可能导致嘉实科技创新混合基金不能持续经营。

  我们与基金管理理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

  注:本基金合同生效日为 2019 年 5 月 7 日,本报告期自基金合同生效日 2019 年 5 月 7 日起至 2019

  嘉实科技创新混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)证监许可[2019]640 号《关于准予嘉实科技创新混合型证券投资基金注册的批 复》核准,由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民国证券投资基金法》和《嘉实科技创新

  混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型式,存续期限不定,首次设 立募集不包括认购资金利息共募集 988,658,197.36 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普 通合伙)普华永道中天验字(2019)第 0287 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《嘉实科技

  创新混合型证券投资基金基金合同》于 2019 年 5 月 7 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总

  额为 988,672,545.69 份基金份额,其中认购资金利息折合 14,348.33 份基金份额。本基金的基金

  根据《中华人民国证券投资基金法》和《嘉实科技创新混合型证券投资基金基金合同》 的有关本基金投资于依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票), 内地与股票市场交易互联互通机制下允许买卖的联合交易所上市股票(以下简称“港股通 标的股票”)、债券(国债、地方债、金融债、企、公司债、次级债、可转换债券(含分离 交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支 持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关)。基金的投资组合比例为:股票资产占基 金资产的比例为 60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%,投资于科创主 题的证券资产不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交 易金后,应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的债券,其中现 金不包括结算备付金、存出金、应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例符 律法规和监管机构的。本基金的业绩比较基准为:中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+ 恒生指数收益率×15%+中债综合财富指数收益率×20%。

  本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

  准则》、各项具体会计准则及相关(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL模板第3号

  本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2019

  的交易不活跃)等情况,基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估

  值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》

  大交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关

  债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证

  于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。基金持有的证券交

  知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市

  公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交

  易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个

  人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征试点的通知》、

  财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70

  号《关于金融机构同业往来等政策的补充通知》、财税[2016]127 号《关于深港股票市场交

  易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教

  育辅助服务等政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品政策有关问题的补充通

  知》、财税[2017]56 号《关于资管产品有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定

  缴纳。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的应税行为,未缴纳

  2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让

  2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017

  20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)

  的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按

  50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售

  取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人

  投资者名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资联交所

  注:本基金于 2019 年 4 月 29 日向社会公开募集,截至 2019 年 5 月 7 日(基金合同生效日)止,

  本基金募集期间认购资金本金折份额为 988,658,197.36 份,在募集期间利息折份额为 14,348.33

  注:1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月

  注:支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每

  及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险

  基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。 基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算,基金以非约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过证券交易所综合业务平台向中国证 券金融股份有限公司出借证券,基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向 证券公司出借证券,基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严 格的准入管理,对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整,且借券证券公司最近 1 年的分类结果为 A 类,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行 信用评估并通过券款对付的方式进行交割以控制相应的信用风险。

  本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

  于本报告期末,除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息

  7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受不能转让的情况外,其余均能以合理价格适时

  注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。

  于 2019 年 12 月 31 日,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产

  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有不以记账本位币计价的资产,因此存在相应的外汇风险。

  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交 易的股票、债券及基金,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事 项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

  本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单

  个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。

  本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置,通过投资组合的分散化降 低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施,定期运 用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行和控制。

  公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定:

  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

  注:本基金本报告期末无通过沪港通交易机制投资的港股;通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 85,125,077.62 元,占基金资产净值的比例为 8.92%。

  注:8.4.1 项“买入金额”、8.4.2 项“卖出金额”及 8.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开、处罚。

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  本基金基金合同生效日为 2019 年 5 月 7 日,报告年度应支付普华永道中天会计师事务所

  注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商 的佣金合计。

  (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场 研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;

  基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商 签订协议,并通知基金托管人。

  3 嘉实基金管理有限公司关于直销平台 中国证券报、管理人网 2019 年 04 月 27 日

  4 关于嘉实科技创新混合型证券投资基 中国证券报、管理人网 2019 年 05 月 06 日

  5 嘉实科技创新混合型证券投资基金基 中国证券报、管理人网 2019 年 05 月 08 日

  7 关于嘉实科技创新混合型证券投资基 中国证券报、管理人网 2019 年 08 月 02 日

  (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。

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