信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2019年年
时间:2020-04-27 06:53

  基金管理人的董事会、董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同,于2020年4月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......41

  8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......41

  注:本基金管理人名称于 2017 年 12 月 18 日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。

  本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司名称变更的公告。

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现

  3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  3.2.3 过去五年/自基金合同生效/自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于 2005 年 9 月 30 日正式成立,注

  册资本 2 亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需要,经国

  家工商行政管理总局核准,本基金管理人名称于 2017 年 12 月 18 日起由“信诚基金管理有限公

  司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中国证监会指

  截至 2019 年 12 月 31 日,本基金管理人管理的运作中基金为 69 只, 分别为:信诚四季红混合型

  证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证 500 指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深 300 指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金、信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金、信诚年年有余定期债券型证券投资基金、信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚惠泽 18 个月定期债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益一年定期混合型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫 3 个月定期债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期债券型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金。

  在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的以及《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

  为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,投资者权益,根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》(“公平交易制度”)作为开展公平交易管理的规则,制度适用公司管理所有投资组合(包括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。

  程控制方法。事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架构,健全投资授权制度,设立防火墙,确保各块投资业务、各基金组合投资决策机制的合理合规与相对;同时让各业务组合共享必要的研究、投资信息等,确保机会公平。在日常操作上明确一级市场、非集中竞价市场投资的要求与审批流程;借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库,规范二级市场、集中竞价市场的操作,建立公平交易的制度流程文化。事中主要包括:公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一证券时需通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;同时原则上同日反向交易,如因流动性等问题需要反向交易须经过严格审批和留档。一级市场、非集中竞价市场等的投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配。事后管理主要包括:定期对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差,对反向交易等进行价差分析。同时,合规、审计会对公平交易的执行情况做定期检查。相关人员对事后评估报告、合规审计报告进行审阅,签字确认,如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。

  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有公平交易的相关情况。

  本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。

  回顾 2019 年,我国经济增长面临较大内外压力,全年 P 同比增长 6.1%,较 2018 年有所放缓。

  在经历了前一年的市场大幅调整之后,2019 年 A 股估值水平有所提升,A 股市场在一季度出现较大涨幅,随后维持震荡格局,总体呈现结构性行情,相对而言科技成长股表现较好,创业板指上涨43.8%、

  中小板指上涨 41.0%、沪深 300 指数上涨 36.1%、中证 500 上涨 26.4%。分行业来看,电子、食品饮

  料、家用电器、建筑材料、计算机全年涨幅居前,而建筑装饰、钢铁、公用事业等周期性行业则表现较弱。

  本基金的标的指数为中证智能家居指数。报告期内,本基金既定的指数化投资策略,原则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,实现对标的指数的有效。本基金认真应对投资者日常申购、赎回,根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸,有效管理误差。

  本报告期内,本基金份额净值增长率为 49.86%,同期业绩比较基准收益率为 52.10%,基金落后业绩比较基准 2.24%。

  展望 2020 年,中国经济增长仍面临较大挑战,但随着产业结构调整,增长质量有望逐步提高。在 2019 年下半年,库存周期基本进入底部区域,从宽货币到宽信用链条逐步打通,国内经济和企业盈利出现企稳迹象。但 2020 年初新冠肺炎疫情对短期经济形成明显冲击、并对全年经济带来较大不确定性。防疫情和稳增长并行,影响今年经济增长目标。从宏观经济政策来看,预期将保持宽松,逆周期调节力度将进一步加大。中美贸易摩擦的不确定性仍存,但其影响市场已经逐渐消化,冲击也逐步减弱。在目前全球流动性宽松的大背景下,随着市场调整以及短期风险逐步,海外资金对 A 股权益市场关注程度和机构资金加仓意愿或将加强,资本市场政策鼓励中长期资金入市,有望为市场带来一定的增量资金。

  市场主要矛盾仍是疫情进展,后续复工情况和市场预期差值得关注;未来重点关注国内宏观政策力度、国内经济和企业盈利的拐点、政策能否催化市场风险偏好继续提升等。疫情缓和之后,复工复产加速,信贷需求也将逐步恢复,经济回归正轨,一旦经济重新形成复苏预期,权益资产的吸引力将进一步提升。未来比较值得关注的方向有:短期事件受益的医药医疗、在线服务等方向;TMT 等中期产业基本面趋势向好、受疫情影响较小的科技成长方向;逆周期调节力度加大的情况下,前期调整幅度较大的基建和部分偏周期行业。

  本报告期内,本基金管理人严格遵循和落实行业法规及监管规范要求,从基金份额持有人利益出发,继续致力于完善公司内部合规与内控机制,持续加强业务风险控制与防范,有效保障公司各项业务合规、稳健有序运作开展。

  本报告期内,本基金管理人根据监管要求结合公司业务发展实际情况,及时梳理和更新内部规章制度和操作流程,进一步完善内控制度体系;开展对公司运作和基金业务的日常监察,防范内幕交易、利益输送,有效保障基金投资交易等各项业务合规运作;根据监管及监察稽核计划对各业务领域和关键业务部门开展定期全面稽核、专项稽核及合规检查,检查业务开展的合规性和制度执行的有效性,完善内控措施;完成各项信息披露工作,信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性;在基金募集、投资过程中及时进行合规检查与提示;通过合规咨询和形式多样的员工合规培训强化全员合规、主动合规,加强公司合规文化建设;根据监管要求及时向监管部门报送各类数据材料;高度重视反洗钱工作,在风险为本的下全面贯彻落实反洗钱监管要求,采取合理措施防控洗钱风险,从完善反洗钱体系机制及规范业务流程、切实履行客户身份识别义务要求、按照报送可疑交易报告、加强宣传培训和人才建设、加强系统建设提升反洗钱科技化水平等方面入手,将反洗钱工作贯穿于各项业务流程,有效提升公司反洗钱工作水平。

  本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强公司内部控制和风险管理,进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的权益。

  为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列:分管基金运营业务的领导(委员会)、风险管理部负责人、权益投资负责人、固定收益投资负责人、研究部负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。

  估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。

  基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。

  基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,可申请召开估值决策委员会临时会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估

  本报告期内,本基金自 2019 年 4 月 10 日起至 2019 年 12 月 31 日止基金资产净值低于五千万元,

  本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在信诚中证智能家居指数分级证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

  本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

  本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

  注:截止本报告期末,基金份额总额 32,455,494.74 份,信诚中证智能家居指数分级的基金份额净

  值 1.289 元,基金份额总额 29,318,998.74 份。下属分级基金:信诚中证智能家居指数分级 A 的基

  金份额净值 1.003 元,基金份额总额 1,568,248.00 份;信诚中证智能家居指数分级 B 的基金份额净

  信诚中证智能家居指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2015] 891 号《关于准予信诚中证智能家居指数分级证券投资基金注册的批复》核准,由中信保诚基金管理有限公司(原信诚基金管理有限公司)依照《中华人民国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》和《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 455,804,284.80 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 770 号验资报告予以验

  证。经向中国证监会备案,《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 26

  日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 455,918,355.76 份基金份额,其中认购资金利息折合 114,070.96 份基金份额。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

  根据中信保诚基金管理有限公司于 2017 年 12 月 20 日发布的《中信保诚基金管理有限公司

  关于公司名称变更的函》,经中华人民国国家工商行政管理总局核准,公司名称由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”,并由上海市工商行政管理局于 2017 年 12 月18 日核发新的营业执照。

  券投资基金招募说明书》的有关,本基金的基金份额包括信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“信诚智能家居份额”,基金代码“165524”)、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之信诚智能家居 A 份额(以下简称“信诚智能家居 A 份额”,基金代码“150311”)与信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之信诚智能家居 B 份额(以下简称“信诚智能家居 B 份额”,基金代码“150312”)。本基金通过场外、场内两种方式公开发售信诚智能家居份额。投资人场外认购所得的信诚智能家居份额,不进行自动分离或分拆。投资人场内认购所得的信诚智能家居份额,将

  按 1∶1 的基金份额配比自动分离为信诚智能家居 A 份额和信诚智能家居 B 份额。信诚智能家居 A 份

  额和信诚智能家居 B 份额的数量保持 1:1 的比例不变。基金合同生效后,信诚智能家居份额将根据基金合同约定分别场外和场内申购、赎回,但是不进行上市交易。在满足上市条件的情况下,信诚智能家居 A 份额和信诚智能家居 B 份额将申请上市交易但是不申购和赎回等业务。场内信诚智能家居份额与信诚智能家居 A 份额和信诚智能家居 B 份额之间可以按照约定的规则进行场内份额的配对转换,包括分拆与合并。分拆指基金份额持有人将其持有的每 2 份场内信诚智能家居份额按照

  1∶1 的份额配比转换成 1 份信诚智能家居 A 份额与 1 份信诚智能家居 B 份额的行为。合并指基金份

  额持有人将其持有的每 1 份信诚智能家居 A 份额与 1 份信诚智能家居 B 份额按照 1∶1 的基金份额配

  基金份额的净值按如下原则计算:信诚智能家居份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净值除以基金份额总数,其中基金份额总数为信诚智能家居份额、信诚智能家居 A 份额和信诚智能

  家居 B 份额数量的总和。本基金每份信诚智能家居 A 份额与每份信诚智能家居 B 份额构成一对份

  额组合,该份额组合的基金份额净值之和等于 2 份信诚智能家居份额的基金份额净值之和。信诚智能家居 A 份额的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率(税后)+3%,信诚智能家居 A 份额的份额净值每日按该约定年收益率逐日计算,计算出信诚智能家居 A 份额的基金份额参考净值后,根据信诚智能家居份额的基金份额净值与信诚智能家居 A 份额、信诚智能家居 B 份额之间的基金份额参考净值关系,可以计算出信诚智能家居 B 份额的基金份额参考净值。

  本基金进行定期份额折算。在本基金存续期内每年 12 月 5 日(若该日为非工作日,则提前至该日

  之前的最后一个工作日;基金合同生效不满 3 个月的除外),本基金将进行基金的定期份额折算:定期份额折算后信诚智能家居 A 份额的基金份额参考净值调整为 1.0000 元,基金份额折算基准日折算前信诚智能家居A份额的基金份额参考净值超出1.0000元的部分将折算为场内信诚智能家居份额分

  配给信诚智能家居 A 份额持有人。信诚智能家居份额持有人持有的每 2 份信诚智能家居份额将按 1

  份信诚智能家居 A 份额获得新增信诚智能家居份额的分配。持有场外信诚智能家居份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外信诚智能家居份额的分配;持有场内信诚智能家居份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内信诚智能家居份额的分配。经过上述份额折算后,信诚智能家居份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后,信诚智能家居 A 份额和信诚

  智能家居 B 份额的份额配比保持 1:1 的比例。信诚智能家居 B 份额不参与定期份额折算,每次定期

  除以上的定期份额折算外,当信诚智能家居份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元时,或当信诚智能家居 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元时,本基金将以该日后的次一交易日为本基金不定期折算基准日,进行不定期份额折算:份额折算后本基金将确保信诚智能家居 A 份额和

  信诚智能家居 B 份额的比例为 1:1,份额折算后信诚智能家居 A 份额的基金份额参考净值、信诚智

  能家居 B 份额的基金份额参考净值和信诚智能家居份额的基金份额净值均调整为 1.0000 元。当信诚智能家居份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元时,基金份额折算基准日折算前信诚智能家居份

  额的基金份额净值及信诚智能家居 A 份额、信诚智能家居 B 份额的基金份额参考净值超出 1.0000 元

  能家居 B 份额的持有人。当信诚智能家居 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500 元时,信诚

  经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2015]344 号核准,本基金信诚智能家居 A 份额

  2015 年 7 月 15 日在深交所挂牌交易。对于托管在场内的信诚智能家居份额,基金份额持有人在符合

  相关办理条件的前提下,将其分拆为信诚智能家居 A 份额和信诚智能家居 B 份额即可上市流通;对于托管在场外的信诚智能家居份额,基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下,将其跨系统转托管至深圳证券交易所场内后分拆为信诚智能家居 A 份额和信诚智能家居 B 份额即可上市流通。

  和最新公布的《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金招募说明书》的有关,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证智能家居主题指数的成份股、备选成份股、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为

  85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于中证智能家居主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的债券,其中现金不包括结算备付金、存出金和应收申购款等。本基金业绩比较基准:95%×中证智能家居指数收益率+5%×金融同业存款利率。

  本财务报表由本基金的基金管理人中信保诚基金管理有限公司于 2020 年 4 月 21 日批准报出。

  本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准

  则》、各项具体会计准则及相关(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务》、《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关及允许的基金行业实务操作编制。

  续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的,基金

  同等,并召开基金份额持有会进行表决。于 2019 年 12 月 31 日,本基金出现连续 60 个工作日

  基金资产净值低于 5,000 万元的情形,本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案,故本财务报表仍以持续经营为基础编制。

  本基金 2019 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年 12 月

  金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

  本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

  本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

  金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

  金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应

  对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

  金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

  当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

  本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值:

  (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的等,如果该是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

  (2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

  (3)如经济发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。

  本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的且该种现在是可执行的;且 2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

  实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

  损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

  股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。

  债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的后的净额确认为利息收入。

  资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的后的净额确认为利息收入。

  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

  应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线 费用的确认和计量

  其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线 基金的收益分配政策

  在存续期内,本基金(包括信诚智能家居份额、信诚智能家居 A 份额、信诚智能家居 B 份额)不

  本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

  根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

  (1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

  (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布

  (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券和私募债券除外)和银行间同业市场固定收益品种按照第三方估值机构提供的估值结果确定公允价值。

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号

  《关于金融机构同业往来等政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1)资管产品运营过程中发生的应税行为,以资管产品管理人为纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增

  值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的应税行为,未缴纳的,不再

  对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征,对国债、地方债以及金融同业往来利息收入亦免征。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018

  年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年

  12 月 31 日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交

  (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股

  息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应

  纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

  (5)本基金的城市建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳额的适用比例计算缴纳。

  注:1、本基金的场内外赎回费率不高于 1.5%,随基金份额持有期限的增加而递减,赎回费不低于其总额的 25%归入基金财产。

  2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费不低于其总额的 25%归入转出基金的基金资产。

  定,本基金管理人以 2020 年 2 月 18 日为份额折算基准日,对本基金实施不定期份额折算。

  注:支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.00%/当年

  注:支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年

  本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

  注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。

  本基金属于指数的股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。本基金投资的金融工具主要包括股票等,股票资产占基金资产的比例较高。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括市场风险、流动性风险及信用风险。

  本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设。在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;公司设立的监察稽核部和风险管理部,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析。监察稽核部和风险管理部日常向督察长汇报工作。

  本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析各类风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统对风险进行持续。

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。

  本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管银行,本基金在选择定期存款存放的银行前通过审慎评估其信用风险并通过额度控制的方法以控制银行存款的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。另外,本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,审慎进行债券投资,通过信用评级和分散化投资以分散信用风险。

  注:以上评级取自第三方评级机构的债项评级,未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的债券。

  流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

  针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。针对资产变现流动性风险,本基金管理人严格控制流通受限资产的投资限额,并及时追踪持仓证券的流动性情况,综合持有人赎回变动情况对流动性风险进行管理。

  本基金本报告期末所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

  开募集式证券投资基金流动性风险管理》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本

  基金组合资产的流动性风险进行管理,通过的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测

  本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受前述比例。)

  本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受不能转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本报告期末,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。

  本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。本报告期末,本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

  同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

  本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率性缺口进行,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

  本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上于市场利率变化。7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

  注:上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

  于本报告期末及上年度末,本基金持有对利率的金融资产与负债的比例较低。因此市场利率的变动对本基金资产的净值无重大影响。

  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

  其他价格风险主要是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。

  本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施,通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。

  公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

  于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于

  第一层次的余额为 39,641,172.86 元,属于第二层次的余额为 26,200.00 元,无属于第三层次的余

  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

  于 2019 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中,无

  于 2018 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中,无

  归属于第三层次的余额。2018 年度,本基金出售第三层次的金额为 226,094.97 元,计入损益的利得为 21,992.97 元。

  于 2019 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31 日:

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

  注:买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

  基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效标的指数的风险。

  基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金管理人还将做好培训和准备工作。

  8.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开、处罚说明

  本基金指数投资的前十名证券的发行主体及积极投资的前五名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开、处罚。

  注:本表列示占基金总份额比例中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占期末基金份额总额的比例。

  注:1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额。2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。

  2.根据《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金招募说明书》、《中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证智能家居指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务,

  基金管理人中信保诚基金管理有限公司于 2019 年 12 月 5 日(折算基准日)对本基金进行了基金份

  吕涛先生于 2019 年 3 月 6 日离任公司总经理职务,同日起公司董事长张翔燕女士代为履行总经理职

  务;唐世春先生于 2019 年 6 月 3 日新任公司总经理职务,同日起,唐世春先生离任公司副总经理职

  务、张翔燕女士不再代为履行总经理职务;陈逸辛先生于 2019 年 8 月 21 日新任公司首席信息

  务;潘颖女士于 2019 年 10 月 31 日新任公司副总经理职务。上述事项已按监管要求备案并公告。

  2019 年 5 月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动

  2019 年 6 月,刘连舸先生任中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关备

  本报告期内,基金管理人收到监管机构关于子公司管理问题对公司采取责令改正措施的决定、对相关责任人采取行政监管谈话措施的决定。基金管理人高度重视,及时向监管机构提交整改报告并已在一个月内完成整改。

  除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

  注:本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。

  注:本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。

  中信保诚基金管理有限公司办公地—中国(上海)贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层。

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